떨어질 때 나눠 사고,
반등하면 묶음마다 판다.

What — 무슨 매매법인가

네 단계가 계속 돌아갑니다.

• ① 기준 잡기: 볼린저밴드 위로 크게 튄 뒤 아래로 뚫리면, 그 최고가(fib 0)를 목표로 삼고 살 준비를 합니다.
• ② 나눠 사기: fib 0에서 0.5% 넘게 내려와 마감한 봉에서 1차, 그 뒤 직전 매수가보다 한 칸씩 더 내려올 때마다 최대 6차까지 삽니다.
• ③ 묶음별 팔기: 산 묶음마다 익절 주문을 따로 걸어 두고, 닿은 묶음만 팝니다. 평단과 상관없이 각자 팔립니다.
• ④ 다시 시작: 다시 위로 뚫리면 살 기준만 새로 잡고(가진 물량은 그대로), 물량을 다 팔면 처음부터 시작합니다.

숏은 위아래를 뒤집은 똑같은 규칙입니다 — 아래로 뚫린 최저가가 목표, 올라올 때 나눠 팔고 내려올 때 되삽니다.

Rule 1 — 기준 잡기

위로 튀면 목표, 아래로 뚫리면 준비.

볼린저밴드는 최근 20개 봉 종가의 평균에서 위아래로 표준편차의 2배만큼 벌린 선입니다. 쉽게 말해 평소 흔들림의 범위입니다. 봉이 이 밴드를 벗어나면 평소보다 크게 움직였다는 뜻입니다.

• 가장 최근 돌파가 아래쪽이어야 하고, 그 앞에 위쪽 돌파가 있어야 기준을 잡습니다.
• 한 번 잡은 기준은 초기화되기 전까지 바꾸지 않습니다.
• 봉 하나가 위아래를 모두 뚫으면 종가가 가운데 선 위냐 아래냐로 정합니다.

Rule 2 — 1차 매수

fib 0에서 0.5% 넘게 내려온 봉이 끝나는 순간 산다.

아래 밴드가 뚫렸다고 바로 사지 않습니다. 봉 마감가가 fib 0보다 최소 거리(기본 0.5%) 넘게 아래여야 합니다. 모자라면 사지 않고 다음 봉 마감을 기다립니다.

• 산 봉의 마감가가 fib 1(살 기준)이 됩니다.
• 주문은 봉이 끝나는 순간 시장가입니다. 백테스트는 다음 봉의 첫 가격에 슬리피지를 불리하게 더합니다.
• 최소 거리는 0.5~2%로 바꿀 수 있습니다. 크게 잡을수록 덜 자주, 더 싸게 삽니다.

Rule 3 — 2차부터 6차

2차부터는 직전 체결가에서 다시 잽니다.

첫 매수가보다 총 몇 % 내렸는지가 아니라, 바로 직전에 실제로 산 가격(체결가)에서 그 차수의 간격만큼 내려야 합니다. 봉 마감가가 그 판단선 아래로 끝나면 그 봉이 끝나는 순간 삽니다. 1차만 예외로 fib 0에서 잽니다.

꼬리로 스쳐서는 안 산다

위 3장은 숫자를 둥글게 만든 예시입니다(판단선 $2,000). 실제 기록은 아래 차트입니다.

봉 중간에 저가가 판단선 아래로 내려갔다가 올라와 선 위에서 끝나면 사지 않습니다. 봉이 끝났을 때의 마감가만 봅니다.

급락해도 한 봉에 한 차수만

한 봉이 판단선 여러 개 거리를 한꺼번에 내려가도 그 봉에서는 한 차수만 삽니다. 다음 차수 선은 방금 산 체결가에서 다시 잽니다 — 급락 한 번에 여러 차수를 몰아 사지 않고, 다음 봉도 선 아래로 끝나야 한 차수 더 삽니다.

• 이 설명서 예시의 자동 간격은 0.3% + 0.1% × (차수 − 1)이라 2차 0.4%부터 씁니다(1차는 따로 fib 0에서 0.5%). 지금 백테스트 화면의 기본값은 0.5% + 0.2%p(2차 0.7%)입니다. 차수마다 직접(0.05~20%) 넣을 수도 있습니다.
• 넣는 돈은 1차 증거금에 물타기 증가율만큼 일정하게 더해집니다. 곱해지는 복리가 아닙니다.
• 6차까지 사면 초기화되기 전까지 더 사지 않습니다. 계좌에서 쓸 수 있는 돈이 모자라면 그 차수는 건너뜁니다.

Rule 4 — 묶음별 익절

평단이 아니라, 산 묶음마다 따로 판다.

익절을 계산할 때는 각 묶음의 실제 매수가를 피보나치 1로 놓고, 그 묶음이 진입할 때의 목표 기준을 피보나치 0으로 놓습니다. 1에서 0으로 돌아오는 길의 중간이 0.5입니다. 따라서 0.5를 선택하면 매수가와 fib 0 사이 거리의 50%를 되돌린 가격에서 그 묶음만 익절합니다.

아래 실제 차트는 기본 비율 0.618로 실행한 결과입니다. 0.618은 매수가에서 목표까지 61.8% 반등한다는 뜻이 아니라, 1 − 0.618 = 38.2% 되돌림에서 익절한다는 뜻입니다. 같은 fib 0을 쓰는 이 장면에서는 낮게 산 묶음의 익절선도 낮아 먼저 팔렸습니다.

구분해서 읽으세요: 진입 판단에서 말하는 fib 1은 기준 봉의 종가입니다. 익절 계산에서는 각 묶음의 실제 체결가를 그 묶음의 1로 둡니다. 슬리피지가 있으면 종가와 체결가는 다를 수 있습니다.

• 비율 숫자가 작을수록 fib 0에 더 가깝게(더 높게) 팝니다. 한 번 이익은 크지만 덜 체결됩니다.
• 익절은 지정가라 가격이 닿으면 팔린 것으로 봅니다. 보수적으로 지나가야 체결로 바꿀 수 있습니다.
• 평단보다 낮은 익절가에 팔리면 거래소 화면에는 평단 대비 손실로 찍히지만, 물량을 다 정리하면 두 방식의 합계는 같습니다.

Rule 5 — 초기화와 순환매

물량은 남아 있어도, 새 기준으로 순환매를 이어간다.

위쪽 밴드가 다시 뚫리면 살 기준, 다음 차수, 시간을 모두 버리고 새로 잡습니다. 가진 물량은 팔지 않습니다. 각 묶음의 익절 주문은 그대로 남습니다.

매수가는 봉 마감 시장가 체결(슬리피지 포함)이라 센트 아래 자리가 있습니다. 표의 반올림 값으로 다시 계산하면 1센트 차이가 날 수 있습니다.

사이클이 끝나면, 다음 기준에서 또

이것이 여기서 말하는 무한 순환매입니다. 반복 횟수에 정해진 끝을 두지 않고 조건이 다시 만들어질 때 새 사다리를 시작한다는 뜻입니다. 돈이 무한하거나 계속 매수할 수 있다는 뜻은 아닙니다. 사용 가능 증거금·보호 컷·손절·청산 조건이 우선하며, 새 신호가 없으면 기다립니다.

롱에서 새 매수가가 기존 평단보다 낮으면, 아래에서 추가한 수량만큼 가중 평균이 내려갑니다. 초기화 버튼처럼 평균을 강제로 낮추는 것이 아니라 더 낮은 가격에 실제로 추가 체결됐기 때문에 낮아지는 것입니다. 위 차트에서 평단선과 초기화 뒤 새 매수 표시를 함께 보세요.

• 초기화만으로 평단이 내려가지는 않습니다. 기존 평단보다 낮게 추가 매수할 때 내려가며, 높은 가격에 사면 올라갈 수도 있습니다. 싼 묶음이 먼저 익절되면 남은 묶음의 장부 평단은 다시 올라갈 수 있습니다. 순환매 중에도 기존 물량의 평가손실과 누적 위험은 남습니다.
• 최대 6차는 한 기준 안의 한도입니다. 들고 있는 묶음 수의 한도가 아닙니다.
• 시간 초기화: 새 기준에서 산 게 있는데 마지막으로 산 뒤 12시간(기본) 동안 다음 차수가 안 사지면 기준을 새로 잡습니다.
• 물량을 다 팔면 한 사이클이 끝나고 처음부터 다시 시작합니다.

거래소 화면에는 왜 「손절」처럼 보일까

봇 알림은 「3번째 기준 4차 익절 +$8.98」, 거래소 화면은 같은 매도를 −$11.68 — 손절이 아닙니다. 실제 차트 세 장으로 보면 됩니다.

• 익절 알림의 손익 = 봇 장부(그 묶음의 산 값 대비). 거래소 앱의 「실현 손익」 = 평단 대비. 같은 매도를 다르게 적은 것입니다.
• 진짜 손절은 Rule 6의 최대 손실선뿐이고, 그때는 알림에 「손절」이라고 뜹니다.

Rule 6 — 지키는 장치

쌓인 물량을 지키는 세 가지 장치.

쿼터와 현금 보관(금고)을 숫자로 따라가 보는 그림은 백테스트 설정의 「쿼터 손절 · 계좌 전체」 · 「종목 쿼터」 · 「현금 보관」 옆 [?]를 누르면 나옵니다 — 지금 넣은 값으로 계산해 보여 줍니다.

Reality Check — 솔직한 약점

반등 없이 계속 빠지는 장이 가장 위험하다.

R-R은 떨어졌다가 되돌아오는 흔들림에서 법니다. 되돌아오지 않고 한 방향으로 계속 빠지면, 초기화될 때마다 새로 사면서 묶음이 쌓이고 평가손실이 커집니다.

• 익절 횟수가 많아도 계좌 수익과는 다릅니다. 결과 화면에서 최대 낙폭, 들고 있는 물량, 증거금 사용률을 꼭 함께 보세요.
• 최대 손실을 작게 잡으면 이런 장에서 더 일찍 끊고, 크게 잡으면 오래 버티지만 한 번에 크게 잃습니다.
• R-R이 강한 장은 크게 흔들리면서도 제자리로 돌아오는 장입니다. 한 방향 추세장에서는 약합니다.

Settings — 설정 한눈에

숫자 하나가 무엇을 바꾸는지.

백테스트 화면의 모든 설정 옆 [?]에도 같은 설명이 있습니다. 화면의 숫자는 전부 엔진이 실제로 계산한 값입니다.

차트 기준: ETH 5분봉 · 위에 명시한 예시 설정 · 봉 안의 가격은 시가→가까운 끝→먼 끝→종가 경로로 가정 · 과거 시뮬레이션이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.