Im Oktober 2023 habe ich 50.000 $ in drei Aktien investiert und eine einzige Trendfolge-Strategie jede Entscheidung treffen lassen. Bis Juni 2026 erreichte dieses Konto 434.944 $ – ein Plus von 770 % in 2,7 Jahren, laut meinem TanQuant-Backtest. Hätte man dieselben drei Aktien einfach nur gehalten, wären es am Ende 336.778 $ gewesen. Was hat die Strategie also anders gemacht? Hier sind das Setup, die Trades und der Schmerz auf dem Weg dorthin.
Wie wurden die 50.000 $ auf die drei Aktien verteilt?
Das Geld floss in drei gleich große Teile zu je 16.667 $: Micron (MU), Netflix (NFLX) und ExxonMobil (XOM). Alle drei Positionen liefen mit 2-facher Hebelwirkung.
Danach habe ich selbst keine Entscheidung mehr getroffen. Eine einzige Trendfolge-Strategie bestimmte jeden Einstieg und jeden Ausstieg.
Welchen Regeln folgt diese Turtle-Trading-Strategie?
Es ist eine Zinseszins-Variante des Turtle-Systems. Reine Trendfolge.
- Einstieg: Sie kauft nur, wenn der Kurs über sein 55-Bar-Hoch ausbricht.
- Ausstieg: Sie verkauft, wenn der Kurs unter das 20-Bar-Tief rutscht.
- Zeiteinheit: Jeder Bar umfasst 4 Stunden.
- Risiko: Jede Position hat einen ATR-Stopp (ein Stop-Loss, dessen Größe sich an der Volatilität der Aktie orientiert).
- Gewinne: Erträge wandern in einen separaten Tresor, statt erneut eingesetzt zu werden.
Wie hat sie mit nur 7 Gewinner-Trades von 21 Geld verdient?
In diesen 2,7 Jahren hat die Strategie 21-mal gehandelt. Nur 7 Trades waren Gewinner. Die anderen 14 waren Verluste.
Sie hat trotzdem Geld verdient, weil Trendfolge die Verluste klein hält und die Gewinner laufen lässt. Man muss nicht oft richtigliegen. Die wenigen richtigen Entscheidungen müssen groß ausfallen.
Micron zeigt das am besten. Der Anteil von 16.667 $ wuchs auf 362.473 $ an – ein Plus von 2.075 %. Diese eine Aktie hat das Konto größtenteils getragen.
Was waren die Schwachstellen: maximaler Drawdown und Calmar Ratio?
Fehlerfrei war es nicht. ExxonMobil schloss mit -10 % ab. Und am 23. April 2026 lag das gesamte Konto 23,4 % unter seinem Höchststand.
Diese Zahl ist der MDD (maximaler Drawdown): der tiefste Rückgang von einem Hoch aus. Das ist der Schmerz, den man hätte aushalten müssen.
Die Calmar Ratio lag bei 5,36. Sie ist die Jahresrendite geteilt durch den MDD und zeigt also, wie viel Rendite man pro Einheit Schmerz erzielt hat. Ich halte das für stark.
Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick
- Start: 50.000 $, Oktober 2023 (je 16.667 $ in MU, NFLX, XOM, 2-facher Hebel)
- Ende: 434.944 $, Juni 2026 (Plus von 770 % in 2,7 Jahren)
- Buy-and-Hold derselben drei Aktien: 336.778 $
- Trades: 21 insgesamt, 7 Gewinner, 14 Verlierer
- Beste Performance: Micron, 16.667 $ → 362.473 $ (Plus von 2.075 %)
- Schlechteste Performance: ExxonMobil, -10 %
- MDD: 23,4 % (23. April 2026)
- Calmar Ratio: 5,36
Eine ehrliche Anmerkung: Diese drei Aktien stammen aus einer Zufallsziehung. Ich habe 500 Kombinationen getestet, 172 haben meine Risikofilter bestanden, und diese hier hatte die beste Calmar Ratio. Es ist ein Test der Vergangenheit, keine Kaufliste.