Tháng 10 năm 2023, tôi rót 50.000 đô la vào ba cổ phiếu và để một chiến lược theo xu hướng duy nhất đưa ra mọi quyết định. Đến tháng 6 năm 2026, theo backtest TanQuant của tôi, tài khoản này đạt 434.944 đô la, tăng 770% trong 2,7 năm. Nếu chỉ đơn thuần nắm giữ ba cổ phiếu đó, kết quả sẽ dừng ở 336.778 đô la. Vậy chiến lược này đã làm gì khác biệt? Dưới đây là cách thiết lập, các giao dịch và cả những nỗi đau dọc đường.
50.000 đô la được chia cho ba cổ phiếu như thế nào?
Số tiền được chia thành ba phần bằng nhau, mỗi phần 16.667 đô la: Micron (MU), Netflix (NFLX) và ExxonMobil (XOM). Cả ba vị thế đều dùng đòn bẩy 2x.
Từ đó trở đi, tôi không tự đưa ra bất kỳ quyết định nào. Một chiến lược theo xu hướng duy nhất quyết định mọi điểm vào và mọi điểm ra.
Chiến lược giao dịch Turtle này tuân theo những quy tắc nào?
Đây là phiên bản lãi kép của hệ thống Turtle. Thuần theo xu hướng.
- Điểm vào: chỉ mua khi giá vượt lên trên đỉnh 55 nến.
- Điểm ra: bán khi giá tụt xuống dưới đáy 20 nến.
- Khung thời gian: mỗi nến là 4 giờ.
- Rủi ro: mọi vị thế đều có mức cắt lỗ theo ATR (mức cắt lỗ được định cỡ theo độ biến động của cổ phiếu).
- Lợi nhuận: phần lãi được chuyển sang một "hầm" riêng thay vì đặt cược lại.
Làm sao nó kiếm được tiền khi chỉ có 7 giao dịch thắng trên 21?
Trong 2,7 năm đó, chiến lược đã giao dịch 21 lần. Chỉ có 7 lần thắng. 14 lần còn lại đều thua.
Nó vẫn kiếm được tiền vì phương pháp theo xu hướng giữ các khoản thua thật nhỏ và để các khoản thắng chạy xa. Bạn không cần đúng thường xuyên. Bạn cần vài lần đúng đó phải thật lớn.
Micron thể hiện điều này rõ nhất. Phần 16.667 đô la của nó tăng lên 362.473 đô la, tức tăng 2.075%. Chỉ một cổ phiếu đó đã gánh phần lớn tài khoản.
Điểm yếu là gì: mức sụt giảm tối đa và tỷ lệ Calmar
Nó không hoàn hảo. ExxonMobil kết thúc với mức giảm 10%. Và vào ngày 23 tháng 4 năm 2026, cả tài khoản nằm thấp hơn 23,4% so với đỉnh.
Con số đó chính là MDD (mức sụt giảm tối đa): mức rơi sâu nhất tính từ một đỉnh. Đó là nỗi đau mà bạn phải ngồi chịu đựng.
Tỷ lệ Calmar đạt 5,36. Đó là lợi nhuận hằng năm chia cho MDD, nên nó cho thấy bạn thu được bao nhiêu lợi nhuận trên mỗi đơn vị đau đớn. Tôi xem đó là con số mạnh.
Các con số then chốt trong một cái nhìn
- Bắt đầu: 50.000 đô la, tháng 10 năm 2023 (mỗi mã MU, NFLX, XOM 16.667 đô la, đòn bẩy 2x)
- Kết thúc: 434.944 đô la, tháng 6 năm 2026 (tăng 770% trong 2,7 năm)
- Mua và giữ ba cổ phiếu đó: 336.778 đô la
- Giao dịch: tổng 21 lần, 7 lần thắng, 14 lần thua
- Hiệu suất tốt nhất: Micron, 16.667 đô la → 362.473 đô la (tăng 2.075%)
- Hiệu suất tệ nhất: ExxonMobil, giảm 10%
- MDD: 23,4% (ngày 23 tháng 4 năm 2026)
- Tỷ lệ Calmar: 5,36
Một lời thật lòng: ba cổ phiếu này đến từ một lần chọn ngẫu nhiên. Tôi đã kiểm định 500 tổ hợp, 172 tổ hợp vượt qua các bộ lọc rủi ro của tôi, và tổ hợp này có Calmar tốt nhất. Đây là một bài kiểm định quá khứ, không phải danh sách khuyến nghị mua.