Ekim 2023'te üç hisseye 50.000 dolar yatırdım ve tüm kararları tek bir trend takip stratejisine bıraktım. TanQuant backtestime göre bu hesap Haziran 2026'ya kadar 434.944 dolara ulaştı; 2,7 yılda %770 artış. Aynı üç hisseyi sadece elde tutsaydım 336.778 dolarla bitirecektim. Peki bu strateji neyi farklı yaptı? İşte kurulum, işlemler ve bu süreçte yaşanan acı.
50.000 dolar üç hisse arasında nasıl paylaştırıldı?
Para, her biri 16.667 dolarlık üç eşit dilim halinde girdi: Micron (MU), Netflix (NFLX) ve ExxonMobil (XOM). Üç pozisyon da 2x kaldıraçla çalıştı.
Sonrasında hiçbir kararı ben vermedim. Her girişe ve her çıkışa tek bir trend takip stratejisi karar verdi.
Bu Turtle trading stratejisi hangi kuralları izliyor?
Turtle sisteminin bileşik getirili bir versiyonu. Saf trend takibi.
- Giriş: Yalnızca fiyat 55 barlık zirvesini yukarı kırdığında alım yapıyor.
- Çıkış: Fiyat 20 barlık dip seviyesinin altına kaydığında satıyor.
- Zaman dilimi: Her bar 4 saat.
- Risk: Her pozisyon bir ATR stopu taşıyor (hissenin volatilitesine göre boyutlandırılmış bir zarar durdur).
- Kâr: Kazançlar tekrar riske atılmak yerine ayrı bir kasaya aktarılıyor.
21 işlemin yalnızca 7'si kazançlıyken nasıl para kazandı?
Bu 2,7 yıl boyunca strateji 21 kez işlem yaptı. Bunlardan sadece 7'si kazançlıydı. Diğer 14'ü zarar etti.
Yine de para kazandı; çünkü trend takibi zararları küçük tutar ve kazançların koşmasına izin verir. Sık sık haklı çıkmanız gerekmez. Az sayıdaki doğru kararın büyük olması gerekir.
Bunu en iyi Micron gösteriyor. 16.667 dolarlık dilimi 362.473 dolara çıktı; %2.075 artış. Hesabın büyük kısmını tek başına bu hisse taşıdı.
Zayıf noktalar nelerdi: maksimum düşüş ve Calmar oranı
Kusursuz değildi. ExxonMobil %10 ekside kapattı. Ve 23 Nisan 2026'da tüm hesap zirvesinin %23,4 altındaydı.
Bu rakam MDD'dir (maksimum düşüş): zirveden yaşanan en derin gerileme. Katlanmak zorunda kalacağınız acı budur.
Calmar oranı 5,36 olarak geldi. Yıllık getirinin MDD'ye bölünmesiyle bulunur, yani birim acı başına ne kadar getiri elde ettiğinizi gösterir. Bunu güçlü buluyorum.
Bir bakışta temel rakamlar
- Başlangıç: 50.000 dolar, Ekim 2023 (MU, NFLX, XOM'a her birine 16.667 dolar, 2x kaldıraç)
- Bitiş: 434.944 dolar, Haziran 2026 (2,7 yılda %770 artış)
- Aynı üç hissede al-ve-tut: 336.778 dolar
- İşlemler: toplam 21, 7 kazançlı, 14 zararlı
- En iyi performans: Micron, 16.667 dolar → 362.473 dolar (%2.075 artış)
- En kötü performans: ExxonMobil, %10 düşüş
- MDD: %23,4 (23 Nisan 2026)
- Calmar oranı: 5,36
Dürüst bir not: Bu üç hisse rastgele bir çekilişten çıktı. 500 kombinasyon test ettim, 172'si risk filtrelerimi geçti ve en iyi Calmar oranına bu kombinasyon sahipti. Bu geçmişe dönük bir test, alım listesi değil.