2023年10月、私は3銘柄に5万ドルを投じ、1つのトレンドフォロー戦略にすべての判断を任せました。2026年6月時点で、私のTanQuantバックテストによれば、この口座は434,944ドルに達し、2.7年で770%の上昇となりました。同じ3銘柄をただ保有していただけなら、336,778ドルで終わっていたはずです。では、この戦略は何が違ったのでしょうか。ここで設定、取引内容、そしてその過程での苦痛をご紹介します。
5万ドルは3銘柄にどう振り分けられたのか?
資金はそれぞれ16,667ドルずつ、3等分して投入されました。マイクロン(MU)、ネットフリックス(NFLX)、エクソンモービル(XOM)です。3つのポジションはすべて2倍レバレッジで運用されました。
そこから先、私自身は一切の判断をしていません。1つのトレンドフォロー戦略が、すべてのエントリーとイグジットを決定しました。
このタートル・トレーディング戦略はどんなルールに従うのか?
これはタートル・システムの複利バージョンです。純粋なトレンドフォローですね。
- エントリー:価格が55本足の高値を上抜けたときだけ買います。
- イグジット:価格が20本足の安値を下回ったら売ります。
- 時間軸:1本の足は4時間です。
- リスク:すべてのポジションにATRストップ(その銘柄のボラティリティに合わせてサイズを決めた損切り)を適用します。
- 利益:得た利益は再び賭けるのではなく、別の金庫へ移されます。
21回の取引で勝ちがわずか7回なのに、どうやって利益を出したのか?
この2.7年間で、戦略は21回の取引を行いました。勝ったのはわずか7回。残りの14回は損失でした。
それでも利益が出たのは、トレンドフォローが損失を小さく抑え、利益を伸ばし続けるからです。頻繁に当てる必要はありません。数少ない正しい判断が大きく当たればいいのです。
マイクロンがこれを最もよく示しています。16,667ドルだったこの銘柄の枠は362,473ドルまで膨らみ、2,075%の上昇となりました。この1銘柄が口座のほとんどを牽引したのです。
弱点はどこだったのか:最大ドローダウンとカルマー・レシオ
完璧ではありませんでした。エクソンモービルはマイナス10%で終わりました。そして2026年4月23日には、口座全体がピークから23.4%下の水準にありました。
この数字こそがMDD(最大ドローダウン)です。高値からどれだけ深く下落したかを示すもので、あなたが耐え抜かなければならなかった苦痛と言えます。
カルマー・レシオは5.36でした。これは年間リターンをMDDで割った値で、苦痛1単位あたりどれだけのリターンを得たかを示します。私はこれを強い数値だと見ています。
一目でわかる主要数値
- 開始:5万ドル、2023年10月(MU、NFLX、XOMにそれぞれ16,667ドル、2倍レバレッジ)
- 終了:434,944ドル、2026年6月(2.7年で770%上昇)
- 同じ3銘柄のバイ・アンド・ホールド:336,778ドル
- 取引:合計21回、勝ち7回、負け14回
- 最高パフォーマンス:マイクロン、16,667ドル → 362,473ドル(2,075%上昇)
- 最低パフォーマンス:エクソンモービル、マイナス10%
- MDD:23.4%(2026年4月23日)
- カルマー・レシオ:5.36
正直にお伝えしておきたい点が1つ。この3銘柄はランダムな抽選から出てきたものです。私は500通りの組み合わせをテストし、そのうち172通りが私のリスクフィルターを通過し、この組み合わせがカルマー・レシオで最良でした。これは過去のテストにすぎず、買い推奨リストではありません。