300 rastgele üç hisselik kombinasyon çalıştırdım; maksimum düşüşü %30'un altında tutan ve calmar'ı 2'nin üzerinde olan bir tane arıyordum.
on yıl, haziran 2016'dan haziran 2026'ya, kırk altı aday. iki eşiği birlikte geçen tek bir kombinasyon çıkmadı.
o yüzden en yakın olanı çalıştırdım. aapl 2 kat, nvda, pypl, her birine $100,000. on yıl sonra o hesap $9,311,170 taşıyor ve yine de kaybetti.
neye kaybetti
hiçbir şey yapmamaya kaybetti.
aynı üç hissede al ve tut $18,353,570 ile bitirdi. kurallar yükselişin yarısından vazgeçti.
aynı hisseler, aynı on yıl, aynı başlangıç parası. yani sadece getiri kolonuna bakılırsa bu yarışma bile değil.
asıl takas yolculuğun kendisiydi
fark, o sonuca nasıl ulaştığında ortaya çıkıyor.
benim en kötü düşüşüm %29,8'di. al ve tut, en dip noktasında %56,4 suyun altında oturuyordu.
çukurun yarısı, yükselişin yarısı karşılığında. burada yapılan gerçek takas tam olarak bu ve bir taraf seçmeden önce bilmeye değer.
65 işlem, 26 kazanan
on yıl boyunca 65 işlem oldu. bunların 26'sı para kazandırdı.
bu oran bir kusur değil, motorun kendisi. birkaç uzun yükseliş hesabı taşıyor ve her kaybeden pozisyon küçükken kesiliyor.
çıkışlar bir şey daha yapıyor. kâğıt üzerindeki rakamı nakde çeviriyor. o hesap, $1,947,537'si çoktan çekilmiş ve kasaya konmuş şekilde kapandı; al-ve-tut toplamı ise hâlâ tamamen piyasaya açık durumda.
on yılın hesabını tek bir hisse ödedi
ağır işi nvda yaptı. kendi payı olan $100,000, yeniden dengeleme yok, üç hisse arasında para transferi yok ve $7,217,108 ile bitirdi.
pypl aynı kurallarla çalıştı ve $149,807 ile kapandı. on yılda %50.
2016'da üçünden hangisinin o hisse olacağını bilmemin hiçbir yolu yoktu. kurallar da bu yüzden, geriye dönüp bakınca apaçık görünen tek hisseye oynamak yerine üçünü de aynı şekilde tutuyor.
kırmızı yıllar giriş ücretidir
on yıl düz bir çizgi değildi.
2020, pandemi boyunca +%112 yaptı. sonra 2022, enflasyon sıkışmasında bunun %25'ini geri aldı ve 2026 şu ana kadar %10 ekside.
2022'de bıraksaydın, sonrasındaki yılların hiçbiri hesabına girmiyor. on yıllık tek bir sayının asla gösteremediği kısım da bu.
kısa versiyon
üç hisse, on yıl, haziran 2016'dan haziran 2026'ya. bir tahmin değil, geçmişe dönük bir simülasyon.
kurallar: $9,311,170, en kötü düşüş %29,8, $1,947,537 zaten nakit olarak kasada. al ve tut: $18,353,570, en kötü düşüş %56,4, hiçbiri realize edilmiş değil.
benim üç hissem tek üçlü değil ve 300 kombinasyon üzerinde bir kez çalıştırılan filtre, geçen hiçbir şey bulamadı. dürüst sonuç bu ve getiri kolonundan önce düşüş kolonunu okumamın sebebi de bu.