tôi đã chạy thử 300 tổ hợp 3 mã ngẫu nhiên để tìm một tổ hợp giữ được mức sụt giảm tối đa dưới 30% và chỉ số calmar trên 2.
10 năm, từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2026, 46 ứng viên. không một tổ hợp nào vượt qua được cả hai ngưỡng.
nên tôi chạy tổ hợp gần nhất thay thế. aapl đòn bẩy 2x, nvda, pypl, mỗi mã $100,000. mười năm sau tài khoản đó nắm $9,311,170, và vẫn thua.
thua ai
nó thua việc không làm gì cả.
mua và giữ đúng ba mã đó kết thúc ở $18,353,570. bộ quy tắc đã bỏ mất một nửa phần tăng giá.
cùng cổ phiếu, cùng một thập kỷ, cùng số tiền ban đầu. nên nếu chỉ xét cột lợi nhuận thì đây không phải cuộc đua sát sao.
hành trình chính là cái giá phải đánh đổi
khác biệt nằm ở cách bạn đi đến đó.
mức sụt giảm tệ nhất của tôi là 29,8%. mua và giữ chìm 56,4% dưới mặt nước ở đáy.
hố sâu chỉ một nửa, phần tăng giá cũng chỉ một nửa. đó chính là cuộc trao đổi thực sự diễn ra ở đây, và nên biết điều đó trước khi chọn phe.
65 giao dịch, 26 lần thắng
có 65 giao dịch trong mười năm. 26 trong số đó có lãi.
tỷ lệ đó là động cơ, không phải lỗi. vài đợt tăng dài kéo cả tài khoản đi, và mọi giao dịch lỗ đều bị cắt nhỏ.
việc thoát vị thế còn làm thêm một việc nữa. nó biến con số trên giấy thành tiền mặt. tài khoản đó chốt lại với $1,947,537 đã được rút ra và cất vào hầm, trong khi tổng của mua và giữ thì vẫn phơi toàn bộ trước thị trường.
một mã nuôi cả thập kỷ
nvda gánh phần nặng nhất. với $100,000 phần của nó, không tái cân bằng, không chuyển tiền giữa ba mã, và nó kết thúc ở $7,217,108.
pypl chạy đúng cùng bộ quy tắc và kết thúc ở $149,807. mười năm được 50%.
năm 2016 tôi không có cách nào biết mã nào trong ba mã đó sẽ là mã ấy. đó là lý do bộ quy tắc giữ cả ba theo cùng một cách, thay vì đặt cược vào cái mã trông hiển nhiên khi nhìn lại.
những năm âm là phí vào cửa
thập kỷ đó không phải một đường thẳng.
năm 2020 đạt +112% xuyên qua đại dịch. rồi năm 2022 lấy lại 25% trong đợt siết lạm phát, và năm 2026 đến giờ đang giảm 10%.
bỏ ngang vào năm 2022 thì không một năm nào sau đó rơi vào tài khoản bạn. đó là phần mà một con số mười năm không bao giờ cho bạn thấy.
bản ngắn gọn
ba mã, mười năm, tháng 6/2016 đến tháng 6/2026. một mô phỏng quá khứ, không phải dự báo.
bộ quy tắc: $9,311,170, sụt giảm tệ nhất 29,8%, $1,947,537 đã nằm sẵn dưới dạng tiền mặt. mua và giữ: $18,353,570, sụt giảm tệ nhất 56,4%, không đồng nào được hiện thực hóa.
ba mã của tôi không phải là ba mã duy nhất, và một lần chạy bộ lọc trên 300 tổ hợp đã không tìm được cái nào vượt qua. đó là kết quả thật lòng, và đó là lý do tôi sẽ đọc cột sụt giảm trước cột lợi nhuận.